Exponential Moving Average - EMA Cargando el reproductor. Los EMA de 12 y 26 días son los promedios a corto plazo más populares, y se utilizan para crear indicadores como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) y el oscilador de precios porcentuales (PPO). En general, los EMA de 50 y 200 días se utilizan como señales de tendencias a largo plazo. Los comerciantes que emplean el análisis técnico encuentran que las medias móviles son muy útiles y perspicaces cuando se aplican correctamente, pero crean estragos cuando se usan incorrectamente o se malinterpretan. Todos los promedios móviles utilizados comúnmente en el análisis técnico son, por su propia naturaleza, indicadores rezagados. En consecuencia, las conclusiones derivadas de la aplicación de una media móvil a un gráfico de mercado en particular debe ser para confirmar un movimiento del mercado o para indicar su fortaleza. Muy a menudo, en el momento en que una línea de indicador de media móvil ha hecho un cambio para reflejar un movimiento significativo en el mercado, el punto óptimo de entrada al mercado ya ha pasado. Un EMA sirve para aliviar este dilema en cierta medida. Debido a que el cálculo EMA pone más peso en los datos más recientes, abraza la acción del precio un poco más estricta y por lo tanto reacciona más rápido. Esto es deseable cuando se usa un EMA para derivar una señal de entrada de negociación. Interpretación de la EMA Al igual que todos los indicadores de media móvil, son mucho más adecuados para los mercados de tendencias. Cuando el mercado está en una fuerte y sostenida tendencia alcista. La línea de indicadores EMA también mostrará una tendencia alcista y viceversa para una tendencia descendente. Un comerciante vigilante no sólo prestará atención a la dirección de la línea EMA, sino también la relación de la tasa de cambio de una barra a la siguiente. Por ejemplo, a medida que la acción del precio de una fuerte tendencia alcista comienza a aplastarse y retroceder, la tasa de cambio de una barra a la siguiente empezará a disminuir hasta que la línea del indicador se aplaste y la tasa de cambio sea cero. Debido al efecto de retraso, en este punto, o incluso algunas barras antes, la acción del precio debería ya haber invertido. Por lo tanto, se sigue que la observación de una disminución consistente en la tasa de cambio de la EMA podría utilizarse como un indicador que podría contrarrestar el dilema causado por el efecto retardado de las medias móviles. Usos comunes de la EMA Los EMAs se usan comúnmente junto con otros indicadores para confirmar movimientos significativos del mercado y para calibrar su validez. Para los comerciantes que comercian los mercados intradía y de rápido movimiento, la EMA es más aplicable. Muy a menudo los comerciantes utilizan EMAs para determinar un sesgo de negociación. Por ejemplo, si un EMA en un gráfico diario muestra una fuerte tendencia al alza, una estrategia de comerciantes intradía puede ser el comercio sólo desde el lado largo en un gráfico intraday. Moving Promedios - Simple y exponencial Media móvil - Simple y exponencial Introducción Los datos de precios para formar un indicador de tendencia siguiente. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Un promedio móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte así que una media móvil simple se utiliza como EMA anterior del período anterior en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Una EMA de 20 periodos aplica una ponderación de 9.52 al precio más reciente (2 / (201) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil simple de 10 días y un valor de 10- Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el retraso. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse entre 20 y 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con una media móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos takeaways aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que la EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería a tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados por la emoción, lo que los hace propensos a los excesos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar las zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse contra las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. Don039t esperan vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o a la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento Promedio alcista Cruz: Esto busca busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 EMA y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: esta escanea busca acciones con una media móvil simple de 150 días y un cruce bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se está negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados en canales. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John MurphyMoving Promedios En los círculos comerciales, se hace mucho del movimiento de los promedios a más largo plazo por debajo de 200 DMA o el promedio móvil de 200 días. Entonces, qué es? En primer lugar, el promedio móvil (MA) es un término técnico significado, algo que deriva del precio o volumen por sí solo, sin mirar los fundamentos subyacentes de una empresa. Los precios, después de todo, son el único indicador real de lo que ha sucedido, y los precios están impulsados por el sentimiento sentimental que es reconocible en los patrones de los precios negociados. El análisis técnico es sólo el campo de la comprensión de tales patrones. Una media móvil nos ayuda a suavizar los cambios diarios de precios para darnos una imagen de una tendencia y el contexto. Matemáticamente un promedio móvil es simplemente el promedio de los últimos n días por lo que una media móvil de 200 días es el promedio de los precios de cierre de los últimos 200 días. Por qué se mueve cada día los cambios promedio, ya que se ve en los últimos 200 días en vigor, a medida que nuevos precios entran, los precios más antiguos se mueven fuera del cálculo. Por qué 200 El número de períodos en una media móvil depende del período de tiempo que desea ver. 200 días se considera un indicador razonable de una tendencia a largo plazo 50 días a medio plazo y 20 días, a corto plazo. Los promedios móviles son un indicador de tendencia a la baja, es decir, le informan sobre una tendencia después de que la tendencia ha comenzado a medida que los precios suben, los precios más altos sólo superan la media después de que los precios más antiguos bajen. Una manera de reducir este retraso es dar a los precios más recientes un mayor peso en el cálculo de entrar en el promedio móvil exponencial (EMA). Otro grupo de comerciantes cree que los precios con volúmenes pesados son más importantes porque dan una mejor idea del sentimiento de la multitud que mirarían a una media móvil ponderada por volumen (WMA). Ir a muy largo plazo MA 1000 días, por ejemplo, son contraproducentes. En el momento en que se indica una tendencia, la tendencia es probablemente más. Por otro lado, haciendo un promedio móvil de 2 días es inútil dos días no es mucho en términos de suavizado. Cómo lo utilizas? Las medias móviles o las MA te dan la tendencia actual de una acción. Una MA inclinada hacia arriba se considera una tendencia alcista, hacia abajo las pendientes hacia abajo y las líneas de MA plana como ir a ninguna parte. En una tendencia bajista, usted encuentra las líneas de la MA que van la otra manera: Y finalmente, nada. Así que comprar las tendencias ascendentes y vender las tendencias bajistas Con un indicador de retraso, es posible que ya se ha perdido el autobús si se toma la pendiente. Algunos inversores utilizan el MA como un gatillo para comprar o vender: Cuando los precios se cruzan de arriba a debajo de un MA, es una compra, y en la otra dirección, una venta. Sin embargo, otros piensan que el MA forma una base de apoyo para que puedan comprar en la creencia de que el precio se espera que vuelva a subir después de caer a la MA. Uno de los dos gana cada batalla. También hay una escuela de pensamiento que los precios son demasiado volátiles que se cruzan hacia arriba y hacia abajo con demasiada frecuencia, causando innecesarias whipsaws. Ellos optan por actuar de acuerdo con dos MA, por ejemplo, el 20 DMA cruces más de los 50 DMA se considera una señal de compra. De hecho, la cruz 50-DMA / 200-DMA se considera una cruz de oro, un indicador de que las tendencias de los precios han cambiado finalmente. Por qué importan las tendencias? Porque cuando los precios suben en una tendencia tienden a seguir subiendo. Un inversor activo sería prudente negociar en la dirección de la tendencia que es, comprar cuando los mercados están en una tendencia alcista e ignorar (o ir corto) cuando no están. Por supuesto, en este punto, no parece que la estrategia es útil, porque nuestros mercados de valores están cerca de todos los máximos de tiempo (seguro, cayó 15, pero todavía). Usted habría hecho bien de haber comprado cada inmersión en los mercados, tendencia o no. Pero hoy no es mañana, y los mercados en el extranjero han demostrado que una tendencia a la baja puede ser realmente a largo plazo en la naturaleza Mira a Japón, por ejemplo, con sus mercados muy por debajo de su cifra de 20 años y si usted piensa que no somos un Japón, Que hace 20 años, Japón tenía la imagen exacta que la India y China tienen hoy, de una futura potencia mundial. Incluso las tendencias bajistas sostienen que usted verá los productos básicos pasan por las fuertes tendencias de varios años en ambas direcciones. Su no sólo su opinión del futuro que importa, es también que los mercados están diciendo la misma cosa. Sin embargo, a menudo escuchamos a gente que hizo enormes sumas de dinero apostando contra los mercados, desde un John Paulson que apostó contra el subprime, hasta un Warren Buffet que compró aún más cuando los precios cayeron. Estos son héroes, sin duda, y ejemplos de cuándo debemos romper las reglas, pero en el corto plazo que estos dos jugadores en particular no tienen el sentimiento del apetito importa más. Theres a Moving Averages son utilizables con cualquier acción o mercancía con volumen razonable. Cuando se mira a los precios, no importa si estás trabajando con un Reliance o con futuros de plata el concepto es el mismo. Mientras que los indicadores técnicos como MAs nos ayudan a entender tal sentimiento de masas, son propensos a la auto-realización. Si los comerciantes lo suficiente seguir las reglas de crossover promedio móvil, los precios seguirán. A veces me pregunto si sigo los indicadores técnicos porque creo firmemente en ellos, o porque creo que otras personas lo siguen. A pesar de todo, he encontrado que perder la vista de técnicas causa mucho más dolor que puede encontrar una gran historia para comprar, pero siempre es mejor comprarlos después de que el mercado los descubre y los pone en esa tendencia alcista. Deepak Shenoy negocia los mercados indios y escribe en Capital Mind. Es cofundador de MarketVision. Un sitio de educación financiera. Usted puede llegar a él en deepakshenoygmail ordeepakshenoy. DOHA / FRANKFURT (Reuters) - Deutsche Bank (DBKGn. DE) ha asegurado el respaldo de su mayor inversionista y está buscando asesoramiento de otros bancos a medida que se apresura a restaurar la confianza del mercado socavada por una demanda de 14.000 millones de dólares. Los líderes de las finanzas emitieron nuevas advertencias sobre los riesgos de estabilidad económica el viernes en medio de las preocupaciones sobre una multa masiva de Estados Unidos para Deutsche Bank desestabilizando el mayor banco de Alemania, una fuerte caída de la libra esterlina y un débil crecimiento global. Jeroen hellip Más Petróleo cayó más del 1 por ciento el viernes, ya que los jugadores obtuvieron ganancias en un rally con una pequeña pausa durante la semana pasada que impulsó los precios de casi un 15 por ciento a máximos de cuatro meses con esperanzas de recortes de la producción de crudo de la OPEP. DOHA / FRANKFURT (Reuters) - Los inversionistas de Qatar que poseen la mayor participación en Deutsche Bank no planean vender sus acciones y podrían considerar comprar más si el astuto banco alemán decide recaudar capital, fuentes Más Sterling recuperó gran parte de sus pérdidas el viernes después de una impresionante caída de los temores sobre la salida de Británicos de la Unión Europea, mientras que las acciones en los principales mercados cayeron después de un informe de empleo más débil de lo esperado en Estados Unidos todavía no influyó en las expectativas de A hellip EE. UU. Más información siguiente es un resumen semanal de los analistas del mercado financiero opiniones sobre las elecciones de EE. UU. y las probables implicaciones de un Trump o Clinton ganar en los mercados financieros. Las ganancias de los EEUU: La elección podría dibujar el foco de las ganancias en las próximas semanas, más La recuperación económica de los EEUU - o no - para un aumento de la tasa de interés es probable volver a tomar el proyector económico global en la semana que viene, apenas un Mes antes de una disputada elección presidencial en Estados Unidos. La tasa de desempleo subió a 5 por ciento desde el 4,9 por ciento en agosto, aunque el aumento fue impulsado por más estadounidenses reingreso a la fuerza de trabajo. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha dicho que la economía necesita crear menos de 100.000 empleos Más Un 10 por ciento de colapso en la libra esterlina el viernes fue la última señal de hasta qué punto Británicos inminente salida de la Unión Europea ha sacudido los mercados financieros, Mahindra Mahindra anunció el viernes su intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25 por ciento durante los próximos tres años. Precio del carbono de 10 por tonelada de carbono emitido. Carbon hellip Más New Delhi, 7 oct (IANS) El Consejo Empresarial de BRICS está estudiando el bajo volumen de comercio entre las cinco economías emergentes, mientras que los acuerdos recientes en áreas como la cooperación aduanera son intentos de reducir las barreras comerciales entre los países miembros. New Delhi, 7 oct (IANS) La empresa de fabricación de equipos eléctricos establecida HPL Electric Power Ltd mostró su amplia gama de iluminación en la exposición Light India que se realizó aquí del 5 al 7 de octubre. El rango. Hellip Más La Unión Europea ha fijado derechos de importación provisionales sobre dos tipos de acero entrando en el bloque desde China para contrarrestar lo que dice son precios injustamente bajos, en una medida que podría enojar a Pekín. WASHINGTON / FRANKFURT (Reuters) - Los principales funcionarios del Banco Central Europeo se comprometieron el viernes a mantener abiertas sus tácticas de estímulo, al tiempo que instaron a los gobiernos de la zona del euro a reunir más dinero y poder si Quieren que la zona euro evite la crisis económica Más Bengaluru, 7 oct (IANS) El mayor de software Wipro presentó hoy una nueva solución en la plataforma de cloud computing de Microsoft Azure y la infraestructura para permitir a las empresas mundiales desarrollar y operar aplicaciones más rápidamente. La nueva plataforma cloud AgileBase hellip Más Nueva Delhi, 7 oct (IANS) Al describir a la India y China como dos lugares brillantes en el contexto de una desaceleración económica global, el vicepresidente de NITI Aayog, Arvind Panagariya, dijo que hay mucho margen para la India Beneficio de los chinos hellip Más indio fabricante de piezas de automóviles Endurance Technologies 11.600 millones de rupias oferta pública inicial fue casi 44 veces sobresuscritas el viernes, mostraron los datos de bolsa. La empresa recibió ofertas por 754,3. El oro subió el viernes después de que los datos de las nóminas de Estados Unidos perdieran las expectativas, pesando sobre el dólar, pero siguió el camino de su mayor caída semanal este año después de un salto anterior en la moneda estadounidense. La India dijo el viernes que considerará la posibilidad de volver a subastar el espectro del teléfono móvil que permanecía invendido en una venta esta semana cuando la situación financiera de sus compañías de telecomunicaciones mejora. MUMBAI / KARACHI (Reuters) - Las crecientes hostilidades entre la India y Pakistán han frenado su comercio de 822 millones de dólares al año, ya que los comerciantes que están preocupados por la incertidumbre sobre Los índices globales negativos, junto con la precaución antes de los anuncios de ganancias y la reserva de beneficios, sacó a los mercados de renta variable de la India baja el viernes. Sin embargo, los índices claves redujeron algunos. Hellip Más crecimiento en el empleo de los EE. UU. desaceleró inesperadamente por el tercer mes consecutivo en septiembre y la tasa de desempleo aumentó, lo que podría hacer la Reserva Federal más cauteloso sobre el aumento de las tasas de interés. La economía alemana crecerá un poco más rápido de lo esperado este año debido al gasto estatal en emigrantes y al aumento del consumo privado, dijo el ministro de Economía el viernes, y pidió más inversión pública en las escuelas Y carreteras. El gobierno británico reiniciará la venta de su participación de 3.600 millones de libras (4.45 mil millones) en Lloyds Banking Group, el organismo creado para gestionar el proceso, dijo el viernes, después de que se retrasó tras la votación para salir de la Unión Europea. UK hellip Más Nueva Delhi, 7 oct (IANS) El fabricante de teléfonos móviles nacionales Intex Technologies lanzó el viernes un nuevo smartphone de nivel básico, Aqua Eco 3G, por Rs 2,400. El smartphone de 4 pulgadas habilitado para 3G ofrece doble. Hellip Más Yahoo Noticias Exponencial doble promedios móviles explicados Los comerciantes han confiado en los promedios móviles para ayudar a identificar puntos de entrada de negociación de alta probabilidad y salidas rentables durante muchos años. Un problema bien conocido con las medias móviles, sin embargo, es el retraso serio que está presente en la mayoría de los tipos de promedios móviles. La media móvil exponencial doble (DEMA) proporciona una solución calculando una metodología de promedio más rápida. Historia de la media móvil exponencial doble En el análisis técnico, el término promedio móvil se refiere a un promedio de precio para un instrumento comercial en particular durante un período de tiempo especificado. Por ejemplo, una media móvil de 10 días calcula el precio promedio de un instrumento específico durante los últimos 10 diez días, una media móvil de 200 días calcula el precio promedio de los últimos 200 días. Cada día, el período de retroceso avanza a los cálculos de base en el último número X de días. Una media móvil aparece como una línea lisa y curvada que proporciona una representación visual de la tendencia a largo plazo de un instrumento. Los promedios móviles más rápidos, con períodos de retroceso más cortos, son medios de movimiento más lentos más chocantes, con períodos de retroceso más largos, son más suaves. Debido a que una media móvil es un indicador de retroceso, se está quedando atrás. La media móvil exponencial doble (DEMA), mostrada en la Figura 1, fue desarrollada por Patrick Mulloy en un intento por reducir la cantidad de tiempo de retraso encontrado en las medias móviles tradicionales. Se introdujo por primera vez en febrero de 1994, Análisis Técnico de Stocks amp Commodities en la revista Mulloys artículo Suavizar datos con más rápido de los promedios móviles. Figura 1: Este gráfico de un minuto del contrato de futuros de e-mini Russell 2000 muestra dos promedios móviles exponenciales dobles diferentes, un período de 55 aparece en azul, un período de 21 en rosa. Cálculo de un DEMA Como explica Mulloy en su artículo original, el DEMA no es sólo un EMA doble con el doble de tiempo de retraso de un solo EMA, pero es una aplicación compuesta de EMAs simples y dobles que producen otro EMA con menos retraso que cualquiera de los originales dos. En otras palabras, el DEMA no es simplemente dos EMAs combinados, o un promedio móvil de un promedio móvil, sino que es un cálculo tanto de EMAs simples como dobles. Casi todas las plataformas de análisis comercial tienen el DEMA incluido como un indicador que se puede agregar a los gráficos. Por lo tanto, los comerciantes pueden utilizar el DEMA sin saber las matemáticas detrás de los cálculos y sin tener que escribir o introducir cualquier código. Comparación del DEMA con los promedios móviles tradicionales Los promedios móviles son uno de los métodos más populares de análisis técnico. Muchos comerciantes los usan para detectar reversiones de tendencia, especialmente en un crossover de media móvil, donde dos medias móviles de diferentes longitudes se colocan en un gráfico. Los puntos donde las medias móviles se cruzan pueden significar oportunidades de compra o venta. El DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar reversiones antes porque es más rápido para responder a los cambios en la actividad del mercado. La Figura 2 muestra un ejemplo del contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de un minuto tiene cuatro medias móviles aplicadas: DEMA de 21 periodos (rosa) DEMA de 55 períodos (azul oscuro) MA de 21 períodos (azul claro) MA de 55 períodos (verde claro) Figura 2: Este gráfico de un minuto de El contrato de futuros de e-mini Russell 2000 ilustra el tiempo de respuesta más rápido del DEMA cuando se usa en un crossover. Observe cómo el crossover de DEMA en ambos casos aparece significativamente antes que los cruces de MA. El primer crossover de DEMA aparece a las 12:29 y el siguiente bar se abre a un precio de 663.20. El crossover de MA, por el contrario, se forma a las 12:34 y el siguiente precio de apertura de las barras es de 660.50. En el siguiente conjunto de crossovers, el crossover de DEMA aparece a 1:33 y la siguiente barra se abre en 658. La MA, por el contrario, se forma a 1:43, con la siguiente barra abierta en 662.90. En cada caso, el crossover de DEMA proporciona una ventaja al entrar en la tendencia antes que el crossover de MA. Negociación con un DEMA Los ejemplos anteriores de crossover del promedio móvil ilustran la efectividad del uso del promedio móvil exponencial doble más rápido. Además de usar el DEMA como un indicador independiente o en una configuración de cruce, el DEMA se puede utilizar en una variedad de indicadores donde la lógica se basa en un promedio móvil. Las herramientas de análisis técnico tales como las bandas de Bollinger, la convergencia / divergencia media móvil (MACD) y la media móvil exponencial triple (TRIX) se basan en tipos de media móvil y pueden modificarse para incorporar un DEMA en lugar de otros tipos más tradicionales de promedios móviles. La sustitución de la DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar diferentes oportunidades de compra y venta que están por delante de las proporcionadas por las EM o EMA tradicionalmente utilizados en estos indicadores. Por supuesto, entrar en una tendencia más temprano que tarde conduce a mayores beneficios. La figura 2 ilustra este principio: si tuviéramos que utilizar los crossovers como señales de compra y venta, entraríamos en las operaciones significativamente antes al usar el crossover de DEMA en comparación con el crossover de MA. Los comerciantes y los inversionistas han utilizado por largo tiempo las medias móviles en su análisis de mercado. Los promedios móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada que proporciona un medio de ver e interpretar rápidamente la tendencia a largo plazo de un determinado instrumento comercial. Dado que los promedios móviles por su propia naturaleza son indicadores retardados, es útil ajustar la media móvil para calcular un indicador más rápido y más sensible. La media móvil exponencial doble ofrece a los comerciantes e inversionistas una visión de la tendencia a largo plazo, con la ventaja añadida de ser un promedio móvil más rápido con menos tiempo de retraso. Yahoo Noticias Simple y exponencial Medios móviles 21 de febrero 2012 Al examinar cuidadosamente una acción o intercambio Los inversores a menudo siguen el promedio móvil como una herramienta valiosa en la orientación de una estrategia de inversión. Sin embargo, los inversores pueden haber notado la ligera variación entre los promedios móviles simples y exponenciales. El promedio móvil simple (SMA) es el precio promedio de un valor en un período específico. Por ejemplo, el promedio móvil de 50 días se calcula tomando la última suma de 50 días de los precios de cierre y dividiendo por 50. El promedio se calcula de nuevo a medida que vienen nuevos datos, creando una media móvil. El promedio móvil exponencial (EMA) proporciona más peso a los precios más recientes en un intento de reflejar mejor los nuevos datos de mercado. La diferencia entre los dos es notable cuando se comparan los promedios a largo plazo. La EMA de 200 días es más rápida de reaccionar a los cambios de precios más recientes en índices como el SampP 500, lo que no es sorprendente, ya que el promedio móvil exponencial tiene un menor tiempo de retraso, o más sensible, en comparación con el promedio móvil simple. Sin embargo, la SMA es un verdadero indicador de los precios medios durante un período de tiempo específico. En consecuencia, la mayoría de los analistas técnicos supervisarían la SMA en la identificación de niveles de soporte o resistencia. Lo que significa una Cruz de Oro para los ETF de acciones Las preferencias de media móvil normalmente dependen de los horizontes y objetivos de los inversores. Nos gusta utilizar la EMA de 200 días para identificar las fuertes tendencias a largo plazo y el impulso en una inversión. La EMA de 200 días nos ayuda a determinar cuándo estamos dentro o fuera de una inversión. Cómo Utilizar los ETFs en una Estrategia de Tendencia Para obtener más información sobre ETFs, visite nuestra categoría ETF 101. Max Chen contribuyó a este artículo.
No comments:
Post a Comment